ekonometride time series analysis olarak bilinen, yıllık, çeyreklik, aylık verilerdeki gibi zaman serilerine uygulanan, serinin geçmiş değeri dikkate alınarak yapılan analizdir,
bu serilerde ilk önce serinin durağan olup olmadığına bakmak için birim kök testi yapılır, bu çerçevede de augmented dickey fuller test uygulanır,
sonrasında granger'in nedensellik testi, eşbütünleşme testi gibi bir takım diğer testler de uygulanması gerekir,
ekonometrik açıdan diğer analiz yöntemlerine göre biraz daha basittir.
