kelime anlamı rastgele belirlenen, oluşan demektir. şimdi stochastic denildiği zaman bir finansçının aklına iki şey gelir genelde; birincisi, stochastic oscillator denilen teknik analiz aracı. bir diğeri de stochastic calculustur.
stochastic oscillator bir momentum oscillatorudur. bunlara oscialltor denmesinin sebebi değerlerinin belirli bir aralıkta salınım yapmasındandır. buradaki temel mantık, bir varlığın fiyatının belirli bir geçmiş penceresindeki fiyatları ile karşılaştırılmasıdır. yani esasen eğer market yukarı yönlü bir trende girecekse güncel fiyatı geçmiş fiyatlarının en yükseğine yakın yerde olmalıdır veya tam tersi şekilde aşağı yönlü bir trende girecekse geçmiş fiyatların en düşüğüne yakın durmalıdır gibi. geçmiş fiyat penceresi dediğimiz şey ise belirli bir periyot ile "historical" fiyatların göz önünde bulundurulmasıdır. burada en yaygın kullanılan periot 14 gündür. ayrıca bu oscillator aşırı alım ve aşırı satım (overbought, oversold) durumlarını tespit etmek için de kullanılır. tek başına kullanılmamalı farklı teknik analiz araçlarına ek olarak kullanılmalıdır.
stochastic calculus ise adından da anlaşılabileceği üzere rastsal değişkenli fonksiyonların kalkülüsüdür. bununla uğraşmadan olasılık teorisi, reel analiz, kalkülüs gibi konuların iyi anlaşılması gerekir nitekim resmen bir boss fighttır kendisi.
teknik analizde hisse senedinin son fiyatının belli bir süre içindeki işlem aralığına
oranlanmasıyla elde edilir.
Stochastic, iki çizgi halinde gösterilir. Ana çizgi %K olarak adlandırılır. Diğer çizgi ise
%K ' nın hareketli ortalaması olup, %D olarak ifade edilir.
Stochastic bir kaç şekilde yorumlanabilir.
1. %K veya %D belli bir seviyenin (20) altina inip tekrar bu seviyenin üstüne çıkarsa alım,
%K veya %D belli bir seviyenin (80) üstüne çıkıp tekrar bu seviyenin altına inerse satım
yapılır.
2. %K, %D 'nin üstüne çıktığı an alım, altına indiği an ise satım yapılır.
3. Fiyat hareketiyle uyumsuzluk (divergence) önemli bir durum teşkil eder. Fiyatlar daha
önceki tepe noktalarının üstüne çıkarken, Stochastic eski tepe noktalarının üzerine
çıkamıyorsa, aynı şekilde fiyatlar daha önceki dip noktalarının altına inerken, Stochastic
eski dip noktalarının altına inemiyorsa bir süre sonra piyasanın Stochastic yönünde
düzelme yapması beklenir.
