.
-
ekonometride hata terimleri otokorelasyon problemine sahipse, bu problemi çözmek için kullanılan bir yöntemdir,
genellikle durbin watson değerinin işaret ettiği birinci derece otokorelasyonu gidermek için kullanılır,
yt=a+bxt+ut şeklinde bir modele regresyon analizi yapılmış ve otkorelasyona ship olduğu bulunmuş olsun,
bağımlı ve bağımsız değişkenin bir gecikmesi ile otokorelasyon katsayısını (ro) içeren bir model tahmin edilir:
Yt=a(1-ro)+(ro)yt-1+bxt+b(ro)xt-1+et
sonra otokorelasyon serisini dışlayan bir fark denklemi oluşturulur:
yt*=yt-(ro)yt-1
xt*=xt-(ro)xt-1
yeni serilerle tekrar regresyon analizi yapılırsa otokorelasyon giderilmiş olur:
yt*=a+bxt*+et
