durağanlık

entry1 galeri
    1.
  1. ekonometride zaman serisi analizi yapılırken ilk iş olarak seride bakılması gereken noktadır,

    serinin analiz yapılabilmesi için durağan olması gerekir, aksi takdirde bu spurious bir regresyon olmuş olacaktır (bkz: spurious regression),

    ekonometride bir serinin durağanlık durumunu ölçmeye yarayan modellerden biri şu şekildedir:

    dYt=a0+trend+(ro)Yt-1+ut, yani trend ve sabit içeren bir zaman serisidir,

    analiz sonucunda bir seri durağan çıkmayabilir -ki makroekonomik analizde normaldir- bu durumda serinin farkı alınması gerekir.

    akademik tanımlama ise şu şekilde yapılabilir: Zaman serilerinin durağan olması, zaman içinde varyansın ve ortalamanın sabit olması ve gecikmeli iki zaman periyodundaki değişkenlerin ko-varyansının değişkenler arasındaki gecikmeye bağlı olup zamana bağlı olmamasıdır.
    (bkz: zayıf durağanlık)

    (bkz: augmented dickey fuller test)
    0 ...