Nişâbûr'dan ayrılıp Bağdât'a doğru yola çıktılar. Bağdât'a giderken, yol üzerindeki bütün şehirlerin sâkinleri onları çok iyi karşılayıp, evlerine götürerek çok ikrâm ve tâzimde bulundular. Bağdat'a yaklaştıkları zaman, kendilerine rastlayan bir cemâat; "Sizler kimlersiniz?Nereden gelip, nereye gidiyorsunuz?" diye suâl edince, Bahâeddîn Veled; "Allah'dan geliyoruz, Allah'a gidiyoruz, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah." cevâbını verdi. O cemâat, bu cevâbın muhabbeti ile hayretler içinde kaldılar. Bu haber, Şeyh Şihâbeddîn Sühreverdî hazretlerine bildirildi. O da; "Böyle bir zât, Bahâeddîn Veled'den başkası olamaz." buyurdu. Bunun üzerine Sühreverdî hazretleri de, talebeleri ile birlikte onu karşılamaya çıktılar. Buluştukları zaman, Sühreverdî atından inip, Bahâeddîn Veled'in ellerini öptü ve onları kendi hânesine dâvet etti. Bahâeddîn Veled, maiyetinin kalabalık olduğunu söyleyerek, özür diledi ve Müstensıriyye Medresesine yerleşti.
