Kadınlarla ilişkisi sorunlu ve karmaşıktı. 1914 yılında iki kez nişanlandı ve ikisinde de nişanı kendisi bozdu. Geride kalan sayısız mektubun da gösterdiği gibi, 1920 ile 1922 yılları arasında, Milena Jesenkaya duyduğu karşılığını bulamamış aşk yüzünden yoğun acılar çekti.
