Finlandiya'da "kuru buhar banyosu" adı verilen bir sistemin 2000 yıl önce de kullanıldığı biliniyor. Ancak, bunu bir iskandinav keşfi olduğu tartışmalı. Çünkü, M.Ö. 9. yüzyılla 4. yüzyıl arasında, Spartallıların kuru buhar banyosu yaptıkları ortaya çıkarıldı. Nitekim Romalılar, aynı uygulamayı aldılar ve hatta adını "laconicum" koydular. Lakonya, Eski Yunan'da Spartalıların yaşadıkları bölgeye verilen isimdi. Ama, Finlandiyalıların bulduğu teknik çok daha ileriydi. Sobaların aracılığıyla volkanik taşları ya da briketleri iyice ısıtıyorlardı ve daha sonra bunların üstüne su döküyorlardı. Su iyice ısınmış taşlara değer değmez buharlaşıyordu. Odanın iç duvarları tahta kaplanıyordu. Çünkü bu malzeme buharı emiyor ve odanın içinin sürekli nemli kalmasını sağlıyordu. Ayrıca odun kötü bir iletken olduğundan, onunla temas edildiğinde insanın derisini yakmıyordu.Günümüzde sauna sobaları genellikle elektrikle ısıtılmaktadır bazı geniş uygulamalarda ise gaz ve petrol kullanıldığı da görülür.Sauna ile aşinalık 1936 Berlin Olimpiyatlarında sporcuların soyunma odasına kurulmasıyla sağlanmıştır.
